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FES01：某雪球合约学习（拆解与定价）

一本正经的胡八道 2023-06-05 00:00:02
简介FES01：某雪球合约学习（拆解与定价）

       雪球收益凭证作为近期场外衍生品领域的热门结构性产品，其兼顾固收的特征和与股指挂钩的风险性质，在震荡市中可以获取较高收益。雪球产品可归类为属于自动赎回型产品（autocallable），该结构本质上是一个奇异期权设置有敲入敲出条件，最后收益取决于挂钩标的资产的表现和敲出事件是否发生。以某一雪球收益凭证为例，本文从产品设计角度对其进行拆解与定价。第一部分对产品内容进行分析，具体定价代码在第二模块。同一产品相关的风险管理视角将从下一篇文章研究。

目录

一、产品内容分析

（一）合约部分要素分析

风语者！平时喜欢研究各种技术，目前在从事后端开发工作，热爱生活、热爱工作。

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