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有读者咨询怎么获取国债期货的数据以及如何用国债期货做一个交易策略，并且指定其中要涉及到移仓换月，交易逻辑和64、【backtrader期货策略】基于macd与ema的趋势跟踪策略(真实回测-2021-09-19更新）这篇文章一样即可.

获取数据

获取期货日行情的途径比较多，因为期货交易所公布日行情数据，稍微懂一些爬虫技巧就可以自己爬取。现在也有很多已经封装好的python包可以直接从期货交易所，新浪财经，东方财富网等网站爬取一些数据。
本文尝试使用akshare爬取中金所的期货日行情数据，并进行数据清洗，合成指数。

下载数据比较简单，pip install akshare之后，用下面几行代码就可以实现数据下载：

import akshare as ak
import pandas as pd
#market 可以添为四个交易所的简称, 即 “DCE” 代表大商所; “INE” 代表能源所; 
#“SHFE” 代表上期所; “CZCE” 代表郑商所, 时间需要大于20100824; “CFFEX” 代表中金所.
get_futures_daily_df = ak.get_futures_daily(start_date="20100101", end_date="20230523", market="CFFEX")
get_futures_daily_df.to_csv("./中金所期货合约数据.csv")

清洗数据

清洗数据合成十年期国债的指数，也相对比较简单，注意，持仓量加权平均合成