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事务和分析

在早期的业务数据处理过程中，一次典型的数据库写入通常与一笔 商业交易（commercial transaction） 相对应：卖个货、向供应商下订单、支付员工工资等等。但随着数据库开始应用到那些不涉及到钱的领域，术语 交易 / 事务（transaction） 仍留了下来，用于指代一组读写操作构成的逻辑单元。

即使数据库开始被用于许多不同类型的数据，比如博客文章的评论、游戏中的动作、地址簿中的联系人等等，基本的访问模式仍然类似于处理商业交易。应用程序通常使用索引通过某个键找少量记录。根据用户的输入来插入或更新记录。由于这些应用程序是交互式的，这种访问模式被称为 在线事务处理（OLTP, OnLine Transaction Processing）。

但是，数据库也开始越来越多地用于数据分析，这些数据分析具有非常不同的访问模式。通常，分析查询需要扫描大量记录，每个记录只读取几列，并计算汇总统计信息（如计数、总和或平均值），而不是将原始数据返回给用户。例如，如果你的数据是一个销售交易表，那么分析查询可能是：

1. 一月份每个商店的总收入是多少？
2. 在最近的推广活动中多卖了多少香蕉？
3. 哪个牌子的婴儿食品最常与 X 品牌的尿布同时购买？

这些查询通常由业务分析师编写，并提供报告以帮助公司管理层做出更好的决策（商业智能）。为了将这种使用数据库的模式和事务处理区分开，它被称为 在线分析处理（OLAP, OnLine Analytic Processing）。OLTP 和 OLAP 之间的区别并不总是清晰的，但是一些典型的特征在下表中列出。

起初，事务处理和分析查询使用了相同的数据库。 SQL 在这方面已证明是非常灵活的：对于 OLTP 类型的查询以及 OLAP 类型的查询来说效果都很好。尽管如此，在二十世纪八十年代末和九十年代初期，企业有停止使用 OLTP 系统进行分析的趋势，转而在单独的数据库上运行分析。这个单独的数据库被称为 数据仓库（data warehouse）。

数据仓库

一个企业可能有几十个不同的交易处理系统：面向终端客户的网站、控制实体商店的收银系统、仓库库存跟踪、车辆路线规划、供应链管理、员工管理等。这些系统中每一个都很复杂，需要专人维护，所以最终这些系统互相之间都是独立运行的。

这些 OLTP 系统往往对业务运作至关重要，因而通常会要求 高可用 与 低延迟。所以 DBA 会密切关注他们的 OLTP 数据库，他们通常不愿意让业务分析人员在 OLTP 数据库上运行临时的分析查询，因为这些查询通常开销巨大，会扫描大部分数据集，这会损害同时在执行的事务的性能。

相比之下，数据仓库是一个独立的数据库，分析人员可以查询他们想要的内容而不影响 OLTP 操作。数据仓库包含公司各种 OLTP 系统中所有的只读数据副本。从 OLTP 数据库中提取数据（使用定期的数据转储或连续的更新流），转换成适合分析的模式，清理并加载到数据仓库中。将数据存入仓库的过程称为 “抽取 - 转换 - 加载（ETL）”，如下图所示。

几乎所有的大型企业都有数据仓库，但在小型企业中几乎闻所未闻。这可能是因为大多数小公司没有这么多不同的 OLTP 系统，大多数小公司只有少量的数据 —— 可以在传统的 SQL 数据库中查询，甚至可以在电子表格中分析。在一家大公司里，要做一些在一家小公司很简单的事情，需要很多繁重的工作。

使用单独的数据仓库，而不是直接查询 OLTP 系统进行分析的一大优势是数据仓库可针对分析类的访问模式进行优化。事实证明，在深度探索存储与检索讨论中的索引算法对于 OLTP 来说工作得很好，但对于处理分析查询并不是很好。接下来我们将研究为分析而优化的存储引擎。

OLTP数据库和数据仓库之间的分歧

数据仓库的数据模型通常是关系型的，因为 SQL 通常很适合分析查询。有许多图形数据分析工具可以生成 SQL 查询，可视化结果，并允许分析人员探索数据（通过下钻、切片和切块等操作）。

表面上，一个数据仓库和一个关系型 OLTP 数据库看起来很相似，因为它们都有一个 SQL 查询接口。然而，系统的内部看起来可能完全不同，因为它们针对非常不同的查询模式进行了优化。现在许多数据库供应商都只是重点支持事务处理负载和分析工作负载这两者中的一个，而不是都支持。

一些数据库（例如 Microsoft SQL Server 和 SAP HANA）支持在同一产品中进行事务处理和数据仓库。但是，它们也正日益发展为两套独立的存储和查询引擎，只是这些引擎正好可以通过一个通用的 SQL 接口访问。

Teradata、Vertica、SAP HANA 和 ParAccel 等数据仓库供应商通常使用昂贵的商业许可证销售他们的系统。 Amazon RedShift 是 ParAccel 的托管版本。最近，大量的开源 SQL-on-Hadoop 项目已经出现，它们还很年轻，但是正在与商业数据仓库系统竞争，包括 Apache Hive、Spark SQL、Cloudera Impala、Facebook Presto、Apache Tajo 和 Apache Drill。其中一些基于了谷歌 Dremel 的想法。

星型和雪花型：分析的模式

根据应用程序的需要，在事务处理领域中使用了大量不同的数据模型。另一方面，在分析型业务中，数据模型的多样性则少得多。许多数据仓库都以相当公式化的方式使用，被称为星型模式（也称为维度建模）。

下图中的示例模式显示了可能在食品零售商处找到的数据仓库。在模式的中心是一个所谓的事实表（在这个例子中，它被称为 fact_sales）。事实表的每一行代表在特定时间发生的事件（这里，每一行代表客户购买的产品）。如果我们分析的是网站流量而不是零售量，则每行可能代表一个用户的页面浏览或点击。

通常情况下，事实被视为单独的事件，因为这样可以在以后分析中获得最大的灵活性。但是，这意味着事实表可以变得非常大。像苹果、沃尔玛或 eBay 这样的大企业在其数据仓库中可能有几十 PB 的交易历史，其中大部分保存在事实表中。

事实表中的一些列是属性，例如产品销售的价格和从供应商那里购买的成本（可以用来计算利润率）。事实表中的其他列是对其他表（称为维度表）的外键引用。由于事实表中的每一行都表示一个事件，因此这些维度代表事件发生的对象、内容、地点、时间、方式和原因。

例如，在上图中，其中一个维度是已售出的产品。 dim_product 表中的每一行代表一种待售产品，包括库存单位（SKU）、产品描述、品牌名称、类别、脂肪含量、包装尺寸等。fact_sales 表中的每一行都使用外键表明在特定交易中销售了什么产品。 （简单起见，如果客户一次购买了几种不同的产品，则它们在事实表中被表示为单独的行）。

甚至日期和时间也通常使用维度表来表示，因为这允许对日期的附加信息（诸如公共假期）进行编码，从而允许区分假期和非假期的销售查询。

“星型模式” 这个名字来源于这样一个事实，即当我们对表之间的关系进行可视化时，事实表在中间，被维度表包围；与这些表的连接就像星星的光芒。

这个模板的变体被称为雪花模式，其中维度被进一步分解为子维度。例如，品牌和产品类别可能有单独的表格，并且 dim_product 表格中的每一行都可以将品牌和类别作为外键引用，而不是将它们作为字符串存储在 dim_product 表格中。雪花模式比星形模式更规范化，但是星形模式通常是首选，因为分析师使用它更简单。

在典型的数据仓库中，表格通常非常宽：事实表通常有 100 列以上，有时甚至有数百列。维度表也可以是非常宽的，因为它们包括了所有可能与分析相关的元数据 —— 例如，dim_store 表可以包括在每个商店提供哪些服务的细节、它是否具有店内面包房、店面面积、商店第一次开张的日期、最近一次改造的时间、离最近的高速公路的距离等等。

列式存储

如果事实表中有万亿行和数 PB 的数据，那么高效地存储和查询它们就成为一个具有挑战性的问题。维度表通常要小得多（数百万行），所以在本文我们将主要关注事实表的存储。

尽管事实表通常超过 100 列，但典型的数据仓库查询一次只会访问其中 4 个或 5 个列（ “SELECT *” 查询很少用于分析）。以下面的查询为例：它访问了大量的行（在 2013 年中所有购买了水果或糖果的记录），但只需访问 fact_sales 表的三列：date_key, product_sk, quantity。该查询忽略了所有其他的列。

SELECT
  dim_date.weekday,
  dim_product.category,
  SUM(fact_sales.quantity) AS quantity_sold
FROM fact_sales
  JOIN dim_date ON fact_sales.date_key = dim_date.date_key
  JOIN dim_product ON fact_sales.product_sk = dim_product.product_sk
WHERE
  dim_date.year = 2013 AND
  dim_product.category IN ('Fresh fruit', 'Candy')
GROUP BY
  dim_date.weekday, dim_product.category;

我们如何有效地执行这个查询？

在大多数 OLTP 数据库中，存储都是以面向行的方式进行布局的：表格的一行中的所有值都相邻存储。文档数据库也是相似的：整个文档通常存储为一个连续的字节序列。

为了处理像上面这样的查询，你可能在 fact_sales.date_key、fact_sales.product_sk 上有索引，它们告诉存储引擎在哪里查找特定日期或特定产品的所有销售情况。但是，面向行的存储引擎仍然需要将所有这些行（每个包含超过 100 个属性）从硬盘加载到内存中，解析它们，并过滤掉那些不符合要求的属性。这可能需要很长时间。

列式存储背后的想法很简单：不要将所有来自一行的值存储在一起，而是将来自每一列的所有值存储在一起。如果每个列式存储在一个单独的文件中，查询只需要读取和解析查询中使用的那些列，这可以节省大量的工作。这个原理如图所示。

列式存储布局依赖于每个列文件包含相同顺序的行。 因此，如果你需要重新组装完整的行，你可以从每个单独的列文件中获取第 23 项，并将它们放在一起形成表的第 23 行。

列压缩

除了仅从硬盘加载查询所需的列以外，我们还可以通过压缩数据来进一步降低对硬盘吞吐量的需求。幸运的是，列式存储通常很适合压缩。

看看上图中每一列的值序列：它们通常看起来是相当重复的，这是压缩的好兆头。根据列中的数据，可以使用不同的压缩技术。在数据仓库中特别有效的一种技术是位图编码，如下图所示。

通常情况下，一列中不同值的数量与行数相比要小得多（例如，零售商可能有数十亿的销售交易，但只有 100,000 个不同的产品）。现在我们可以拿一个有 n 个不同值的列，并把它转换成 n 个独立的位图：每个不同值对应一个位图，每行对应一个比特位。如果该行具有该值，则该位为 1，否则为 0。

如果 n 非常小（例如，国家 / 地区列可能有大约 200 个不同的值），则这些位图可以将每行存储成一个比特位。但是，如果 n 更大，大部分位图中将会有很多的零（我们说它们是稀疏的）。在这种情况下，位图可以另外再进行游程编码（run-length encoding，一种无损数据压缩技术），如上图底部所示。这可以使列的编码非常紧凑。

这些位图索引非常适合数据仓库中常见的各种查询。例如：

WHERE product_sk IN（30，68，69）

加载 product_sk = 30、product_sk = 68 和 product_sk = 69 这三个位图，并计算三个位图的按位或（OR），这可以非常有效地完成。

WHERE product_sk = 31 AND store_sk = 3

加载 product_sk = 31 和 store_sk = 3 的位图，并计算按位与（AND）。这是因为列按照相同的顺序包含行，因此一列的位图中的第 k 位和另一列的位图中的第 k 位对应相同的行。

内存带宽和矢量化处理

对于需要扫描数百万行的数据仓库查询来说，一个巨大的瓶颈是从硬盘获取数据到内存的带宽。但是，这不是唯一的瓶颈。分析型数据库的开发人员还需要有效地利用内存到 CPU 缓存的带宽，避免 CPU 指令处理流水线中的分支预测错误和闲置等待，以及在现代 CPU 上使用单指令多数据（SIMD）指令来加速运算。

除了减少需要从硬盘加载的数据量以外，列式存储布局也可以有效利用 CPU 周期。例如，查询引擎可以将一整块压缩好的列数据放进 CPU 的 L1 缓存中，然后在紧密的循环（即没有函数调用）中遍历。相比于每条记录的处理都需要大量函数调用和条件判断的代码，CPU 执行这样一个循环要快得多。列压缩允许列中的更多行被同时放进容量有限的 L1 缓存。前面描述的按位 “与” 和 “或” 运算符可以被设计为直接在这样的压缩列数据块上操作。这种技术被称为矢量化处理（vectorized processing）。

列式存储中的排序顺序

在列式存储中，存储行的顺序并不关键。按插入顺序存储它们是最简单的，因为插入一个新行只需要追加到每个列文件。但是，我们也可以选择按某种顺序来排列数据，就像我们之前对 SSTables 所做的那样，并将其用作索引机制。

注意，对每列分别执行排序是没有意义的，因为那样就没法知道不同列中的哪些项属于同一行。我们只能在明确一列中的第 k 项与另一列中的第 k 项属于同一行的情况下，才能重建出完整的行。

相反，数据的排序需要对一整行统一操作，即使它们的存储方式是按列的。数据库管理员可以根据他们对常用查询的了解，来选择表格中用来排序的列。例如，如果查询通常以日期范围为目标，例如“上个月”，则可以将 date_key 作为第一个排序键。这样查询优化器就可以只扫描近1个月范围的行了，这比扫描所有行要快得多。

对于第一排序列中具有相同值的行，可以用第二排序列来进一步排序。例如，如果 date_key 是 图 3-10 中的第一个排序关键字，那么 product_sk 可能是第二个排序关键字，以便同一天的同一产品的所有销售数据都被存储在相邻位置。这将有助于需要在特定日期范围内按产品对销售进行分组或过滤的查询。

按顺序排序的另一个好处是它可以帮助压缩列。如果主要排序列没有太多个不同的值，那么在排序之后，将会得到一个相同的值连续重复多次的序列。一个简单的游程编码可以将该列压缩到几 KB —— 即使表中有数十亿行。

第一个排序键的压缩效果最强。第二和第三个排序键会更混乱，因此不会有这么长的连续的重复值。排序优先级更低的列以几乎随机的顺序出现，所以可能不会被压缩。但对前几列做排序在整体上仍然是有好处的。

几个不同的排序顺序

对这个想法，有一个巧妙的扩展被 C-Store 发现，并在商业数据仓库 Vertica 中被采用：既然不同的查询受益于不同的排序顺序，为什么不以几种不同的方式来存储相同的数据呢？反正数据都需要做备份，以防单点故障时丢失数据。因此你可以用不同排序方式来存储冗余数据，以便在处理查询时，调用最适合查询模式的版本。

在一个列式存储中有多个排序顺序有点类似于在一个面向行的存储中有多个次级索引。但最大的区别在于面向行的存储将每一行保存在一个地方（在堆文件或聚集索引中），次级索引只包含指向匹配行的指针。在列式存储中，通常在其他地方没有任何指向数据的指针，只有包含值的列。

写入列式存储

这些优化在数据仓库中是有意义的，因为其负载主要由分析人员运行的大型只读查询组成。列式存储、压缩和排序都有助于更快地读取这些查询。然而，他们的缺点是写入更加困难。

使用 B 树的就地更新方法对于压缩的列是不可能的。如果你想在排序表的中间插入一行，你很可能不得不重写所有的列文件。由于行由列中的位置标识，因此插入必须对所有列进行一致地更新。

幸运的是，上篇文章我们已经看到了一个很好的解决方案：LSM 树。所有的写操作首先进入一个内存中的存储，在这里它们被添加到一个已排序的结构中，并准备写入硬盘。内存中的存储是面向行还是列的并不重要。当已经积累了足够的写入数据时，它们将与硬盘上的列文件合并，并批量写入新文件。这基本上是 Vertica 所做的。

查询操作需要检查硬盘上的列数据和内存中的最近写入，并将两者的结果合并起来。但是，查询优化器对用户隐藏了这个细节。从分析师的角度来看，通过插入、更新或删除操作进行修改的数据会立即反映在后续的查询中。

聚合：数据立方体和物化视图

并非所有数据仓库都需要采用列式存储：传统的面向行的数据库和其他一些架构也被使用。然而，列式存储可以显著加快专门的分析查询，所以它正在迅速变得流行起来。

数据仓库的另一个值得一提的方面是物化聚合（materialized aggregates）。如前所述，数据仓库查询通常涉及一个聚合函数，如 SQL 中的 COUNT、SUM、AVG、MIN 或 MAX。如果相同的聚合被许多不同的查询使用，那么每次都通过原始数据来处理可能太浪费了。为什么不将一些查询使用最频繁的计数或总和缓存起来？

创建这种缓存的一种方式是物化视图（Materialized View）。在关系数据模型中，它通常被定义为一个标准（虚拟）视图：一个类似于表的对象，其内容是一些查询的结果。不同的是，物化视图是查询结果的实际副本，会被写入硬盘，而虚拟视图只是编写查询的一个捷径。从虚拟视图读取时，SQL 引擎会将其展开到视图的底层查询中，然后再处理展开的查询。

当底层数据发生变化时，物化视图需要更新，因为它是数据的非规范化副本。数据库可以自动完成该操作，但是这样的更新使得写入成本更高，这就是在 OLTP 数据库中不经常使用物化视图的原因。在读取繁重的数据仓库中，它们可能更有意义（它们是否实际上改善了读取性能取决于使用场景）。

物化视图的常见特例称为数据立方体或 OLAP 立方。它是按不同维度分组的聚合网格。下图显示了一个例子。

图 3-12 数据立方的两个维度，通过求和聚合

想象一下，现在每个事实都只有两个维度表的外键 —— 在之前的例子中分别是日期和产品。你现在可以绘制一个二维表格，一个轴线上是日期，另一个轴线上是产品。每个单元格包含具有该日期 - 产品组合的所有事实的属性（例如 net_price）的聚合（例如 SUM）。然后，你可以沿着每行或每列应用相同的汇总，并获得减少了一个维度的汇总（按产品的销售额，无论日期，或者按日期的销售额，无论产品）。

一般来说，事实往往有两个以上的维度。在前面的例子中有五个维度：日期、产品、商店、促销和客户。要想象一个五维超立方体是什么样子是很困难的，但是原理是一样的：每个单元格都包含特定日期 - 产品 - 商店 - 促销 - 客户组合的销售额。这些值可以在每个维度上求和汇总。

物化数据立方体的优点是可以让某些查询变得非常快，因为它们已经被有效地预先计算了。例如，如果你想知道每个商店的总销售额，则只需查看合适维度的总计，而无需扫描数百万行的原始数据。

数据立方体的缺点是不具有查询原始数据的灵活性。例如，没有办法计算有多少比例的销售来自成本超过 100 美元的项目，因为价格不是其中的一个维度。因此，大多数数据仓库试图保留尽可能多的原始数据，并将聚合数据（如数据立方体）仅用作某些查询的性能提升手段。